R code trading strategies

Matemática Financeira e Modelagem II (FINC 621) é uma classe de nível de pós-graduação que atualmente é oferecida na Universidade Loyola em Chicago durante o trimestre de inverno. O FINC 621 explora tópicos em finanças quantitativas, matemática e programação. A classe é de natureza prática e é composta de uma conferência e de um componente de laboratório. Os laboratórios utilizam a linguagem de programação R e os alunos são obrigados a enviar suas atribuições individuais no final de cada aula. O objetivo final do FINC 621 é fornecer aos alunos ferramentas práticas que possam usar para criar, modelar e analisar estratégias de negociação simples. Alguns links R úteis Sobre o Instrutor Harry G. é um comerciante quantitativo sênior para uma empresa comercial de HFT em Chicago. Ele possui um grau master8217s em Engenharia Elétrica e um mestrado em Matemática Financeira da Universidade de Chicago. Em seu tempo livre, Harry ensina um curso de graduação em finanças quantitativas na Universidade Loyola, em Chicago. Ele também é o autor de Negociação Quantitativa com R. Estratégia de negociação prática. Como usar o pacote QuotPairTradingquot Mr. Ishikawa (meu antigo amigo) e desenvolvi o pacote 8220PairTrading8221. E carregou-o no CRAN. Este artigo mostra como você pode usá-lo. A negociação do par é uma estratégia de negociação neutra do mercado e dá aos comerciantes a chance de lucrar, independentemente das condições do mercado. A idéia dessa estratégia é bastante simples. 1. Selecione dois estoques (ou quaisquer ativos) movendo-se de forma similar 2. Curta out-performing stock, buy under-performan 3. Se 8220spread8221 (diferença de preço entre duas ações) converge, feche sua posição. Então, Let8217s começam a explicar como usar este pacote. (Este exemplo está no manual em PDF deste pacote) 0: Instalar o pacote de carga do amplificador Você pode instalar e carregar o pacote 8220PairTrading8221 via CRAN da mesma forma que outros pacotes. 1: Carregar dados de amostra Nós preparamos amostras de dados de preço de estoque em nosso pacote. Você pode carregá-lo usando o comando 8220data8221. 2: Estimar os parâmetros Em seguida, extraímos dois preços das ações (a partir de 31 de março de 2008) e estimamos os parâmetros. No momento, temos apenas um método de regressão linear normal para estimar parâmetros, mas desenvolveremos um método mais sofisticado no futuro. O resultado da estimativa contém os seguintes conteúdos. A coisa mais importante nesta estimativa é 8220spread8221, então tentamos traçá-la. E, você pode verificar a estacionança disso usando a função 8220IsStationary8221. Esta função retorna o resultado de dois tipos de teste de raiz da unidade. (Teste DickeyFuller aumentado (ADF) e teste Phillips-Perron) 3: Estimar parâmetros para back-test Para executar back-test, você precisa estimar parâmetros historicamente usando a função 8220EstimateParametersHistorically 8220. Esta função faz algo como regressão 8220rolling para estimar parâmetros. Este ponto é diferente da função 8220EstimateParameter8221. 4: Criar sinal de negociação Em seguida, você cria operações de singal usando spread estimado. A função 8220Simple8221 dá uma estratégia de negociação muito simples (Se a propagação for mais (menos) do que o valor especificado, você comprará (vende)). Neste caso, o sinal de negociação é desenhado conforme abaixo. O sinal de ading é 5: Teste de back-test Por último, você pode verificar o desempenho da negociação de pares usando a função 8220Return8221. Neste caso, nossa estratégia parece funcionar corretamente 6: Conclusão e observações A negociação em pares é uma estratégia de negociação bem conhecida e eu introduzi o pacote 8220PairTrading8221 neste artigo. Gostaríamos de modificar este pacote para ser mais útil e adequado ao mercado real. Se você tiver alguma sugestão, avise-me. E criamos um slide de apresentação para explicar o conceito básico de troca de pares. Pode ser útil para você entender o conceito básico de troca de pares se você estiver interessado nisso. Nunca perca uma atualização Assine os R-bloggers para receber e-mails com as últimas postagens R. (Você não verá esta mensagem novamente).